Efectividad vs RR
No compres efectividad solamente, la Gestión del Riesgo es mucho más importante.
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No compres efectividad solamente, la Gestión del Riesgo es mucho más importante.
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La efectividad es importante en el trading, pero puede llevar a conclusiones erróneas porque NO garantiza rentabilidad.
Un trader con una alta efectividad y una mala gestión del riesgo puede quemar su cuenta rápidamente.
Puede sonar contra-intuitivo, pero si un trader acierta mucho y gana poco relativo a lo que arriesga, cuando no acierta la pérdida es mayor que lo poco que gano en sus aciertos.
Y de aquí nace otro término clave, y MUY importante, ligado a la gestión de riesgo que es el Risk-Reward, RR, o ratio Riesgo-Beneficio.
Risk/Reward es un indicador que nos marca cuánto beneficio obtenemos en base al riesgo asumido. Justamente es lo que mide la relación del SL y del/de los Take Profit/s (TPs). Como dijmos más arriba, el RR es clave de entender porque si se obtiene poco beneficio en relación al riesgo que se asumió, se puede perder dinero aún con alta efectividad.
A continuación les presentamos un cuadro que ilustra la relación RR y Efectividad y si se es rentable o no en base a esa relación:
Nótese cómo con una efectividad del 70% (7 trades favorables vs 3 desfavorables, lo cual podría calificarse como "buena") y un ratio de riesgo-beneficio 5:1 ( o sea mal gestionado porque arriesgó $5 para ganar $1), se puede perder dinero. Por ejemplo, si el Trader (a) arriesgó $10 en cada trade, y los cerró completos ni bien estuvo $2 en ganancias en cada uno (relación 5:1), al cabo del séptimo trade, habríamo ganado $14 (7*$2). Ahora bien, si en los siguientes 3 trades mantuviera esa misma relación de RR y le toca el SL, entonces perdería $10 en cada uno. El resultado final de los 10 trades daría un resultado (pérdida) de -$16 a pesar de haber tenido una efectividad del 70% (7 trades acertados de 10).
Analicemos ahora el caso de un trader que tiene una efectividad del 30% (3 trades favorables y 7 desfavorables) y una relación ratio beneficio de 1:5 (o sea, arriesga $1 para obtener $5 de ganancia) es rentable.
El trader arriesga $1 en cada trade y no lo cierra hasta obtener $5 de ganancia en cada uno. Al cabo de 10 operaciones, en 7 de ellas tocó el SL, asumiendo una pérdida de $7 en total.
Sin embargo, en los restantes 3 trades logró su meta, por lo que obtuvo $5 en cada uno, o sea unos $15.
El resultado final de los 10 trades daría un resultado (ganancia) de $8 a pesar de haber tenido una efectividad del 30% (3 trades acertados de 10).
Ahora entiendes porque la efectividad no vale mucho sin una buena estrategia de Gestión del Riesgo y tomando conciencia del RR.